Généralisation du lasso aux modèles additifs - Inserm - Institut national de la santé et de la recherche médicale Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2004

Généralisation du lasso aux modèles additifs

Résumé

Nous présentons une nouvelle méthode d'estimation fonctionnelle dans le cadre des modèles additifs non paramétriques ajustés par des splines cubiques de lissage. Cette méthode généralise le "lasso" proposé par Tibshirani (1995) pour les modèles linéaires. Comme dans le cas linéaire, certains coefficients sont rétrécis, alors que les autres sont annulés exactement, aboutissant ainsi à des modèles parcimonieux, sélectionnant les variables jugées significatives. Les solutions sont calculées par un algorithme de point fixe, dans lequel une décomposition en valeurs singulières permet de réduire considérablement le nombre de calculs. Notre approche est validée dans une étude expérimentale comparant les performances du lasso à la sélection de variables pas à pas.
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Dates et versions

inserm-00149858 , version 1 (29-05-2007)

Identifiants

  • HAL Id : inserm-00149858 , version 1

Citer

Marta Avalos, Yves Grandvalet, Christophe Ambroise. Généralisation du lasso aux modèles additifs. 2004, pp.83. ⟨inserm-00149858⟩
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